option戦略の概要
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(iPhone用アプリ、App Storeのアプリ名: option戦略
「オプション戦略」は、日経225オプションのトレード戦略を練るときに役に立つシステムです。 IVスマイルカーブでIVの状態を確認し、ポジションに応じたオプション指標や、損益曲線、デルタ曲線、ガンマ曲線、セータ曲線、ベガ曲線を作図することで、損益を予想することができます。

概要
  • トップメニュー
    IVスマイルカーブ、オプション指標、基本戦略、建玉のいずれかを選択します。
  • IVスマイルカーブ
    直近の3限月分のIVスマイルカーブを作図と表出力を行います。当日は実線、前日は破線で表します。
  • オプション指標
    オプションごとのギリシャ指標を計算します。原資産、残存日数、IVの値を変えて計算することもできます。
  • 基本戦略
    ストラドル、ストランドル、デビットスプレッド、クレジットスプレッド、レシオスプレッド、バックスプレッド、バタフライ、カレンダースプレッド、ダイアゴナルスプレッドなどのポジションを予め用意し、現在の原資産価格、残存日数、IVにおいて、オプション指標を計算し、損益曲線グラフなどを作図することができます。
  • 建玉
    任意のポジションを建玉として保存することができます。建玉ごとに、オプション指標を計算し、損益曲線グラフなどを作図することができます。また、原資産、残存日数を変更したり、IV増減値を指定して再計算することもできます。その他、デルタ曲線、ガンマ曲線、セータ曲線、ベガ曲線から、株価変動時のオプション指標の変化傾向を知ることができます。
  • 基本戦略から建玉へ登録
    基本戦略のポジションを、建玉として登録することができます。これにより、建玉の銘柄入力の手間を軽減できます。

スクリーンショット
    IVスマイルカーブ
    オプションリスト
    オプション指標

    建玉入力
    オプション損益計算
    オプション損益曲線

バージョンアップ

■ Ver 3.1
  • 建玉の下段メニューに全建玉の損益、δ、Γ、θ、Vを表示する「指標一覧」を追加
  • リスク指標の画面に先物価格、IV値、残日数のテーブルを追加
  • 全般的な表示の微調整
  • 建玉入力画面において現在値が0値の時に警告メッセージを表示するが、現在値が0値ではない他の建玉でも同じ警告が表示されるバグを修正
  • 前日データが無い場合、建玉グラフが表示されないバグを修正
■ Ver 3.0.1
  • IVスマイルカーブのIVおよびIV勾配の表示位置を変更
  • 建玉グラフにATMにおけるIV値と前日比を追加
  • リスク指標の「SQ前日」の値は残日数0.75日時点とする(V3.0の修正を元に戻す)
■ Ver 3.0
  • 基本戦略の追加変更および基本戦略の設定において項目を一部変更
  • 原資産の表示を日経平均の値に変更。但し、IVやリスク指標の計算には従来どおり先物を使用
  • SQ前日は残日数0.01日の時点に変更
  • 建玉のリスク指標のページにセータとガンマが均衡する変動巾を追加
  • IVカーブのページに先物価格、前日比、ATM、残日数の表を追加
  • 損益グラフなどに先物価格、前日比、ATM、残日数の表を追加
  • グラフのX軸の単位を x10円 に変更しX軸の名称を追加
  • グラフを除く各ぺージの先頭に直近限月の先物価格、残日数を追加
  • 文字列やグラフの色を一部変更
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