option戦略の概要
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(iPhone用アプリ、App Storeのアプリ名: option戦略
「オプション戦略」は、日経225オプションのトレード戦略を練るときに役に立つシステムです。 IVスマイルカーブでIVの状態を確認し、ポジションに応じたリスク指標や、損益曲線、デルタ曲線、ガンマ曲線、セータ曲線、ベガ曲線を作図することで、損益をシュミレーションすることができます。

概要
  • トップメニュー
    IVスマイルカーブ、オプション指標、基本戦略、応用戦略、建玉、建玉合計のいずれかを選択します。IV前日比は、行使価格位置の前日比とATMを基準として並行移動した時の前日比の2種類があります。
  • IVスマイルカーブ
    直近の3限月分のIVスマイルカーブを作図と表出力を行います。当日は実線、前日は破線で表します。
  • オプションリスト
    オプション価格前日比、IV前日比、リスク指標の3種類の一覧表を表示します。
  • リスク指標計算
    1つのオプションのリスク指標(ギリシャ指標)を、原資産、残存日数、IVの値を変えて計算することができます。
  • 基本戦略・応用戦略
    基本戦略ではコンビネーション、バーチカルスプレッド、ホリゾンタルスプレッドなど、応用戦略では基本戦略をヘッジした各種のポジションを予め用意し、各ポジションのリスク指標や損益グラフなどを表示することができます。
  • 建玉
    複数の銘柄を並べてポジションを作成し、それを建玉として保存することができます。建玉ごとにリスク指標や損益グラフなどを表示することができます。銘柄の登録は、オプションを個別に選択して追加する方法と、基本戦略もしくは応用戦略から建玉に登録する方法があります。
  • 建玉合計
    建玉(最大60銘柄)は最大9種類登録できます。全ての建玉を合計した結果のリスク指標や損益グラフを表示することができます。
  • 建玉グラフ
    横軸を原資産変動位置、縦軸を損益(もしくはデルタ、ガンマ、シータ、ベガ)にしてグラフを描きます。また、原資産、残存日数を変更したり、IV増減値を指定して再計算することもできます。

    尚、Weeklyオプション、ナイトセッションは取り扱っていません。また、本アプリはいかなるデータも外部に送信することはありません。

スクリーンショット
    IVスマイルカーブ
    オプションリスト
    リスク指標計算

    建玉入力
    リスク指標
    損益曲線

バージョンアップ

■ Ver 4.4 (2020/03/27 リリース)
  • iPhoneSEのような狭い画面にも対応するため、ガンマ値は100倍にして表示するように変更。
  • 建玉銘柄を決済した場合の機能を追加。
    1. 建玉入力に「確定」項目を追加。建玉銘柄を決済した場合にチェックマークを入れる。
    2. 建玉リスク指標ページでは評価損益、確定損益、総合損益を表示。
    3. 建玉グラフの損益では総合損益を表示。
  • 建玉リスク指標ページにおいて、タイムディケイを補う先物変動巾、デルタヘッジする場合の先物変>動巾を表示する機能を追加。
  • 応用戦略にデルタヘッジ(ネガティブガンマ)を追加。
  • 各ページのタイトルをタッチすると、一つ前の画面に移動する機能を追加。
  • 表示および動作の微調整。
■ Ver 4.3.2 (2020/03/04 リリース)
  • IVスマイルカーブにおいて、各限月ラインの表示ON/OFFを切り替えるボタンを追加。
  • 建玉グラフにおいて、株価変動時やIV変動時のIV急騰、IV減少ラインの表示方法を一部変更。
  • 建玉リスク指標において、株価変動が非常に大きな場合に「シータの効果を相殺する原資産変動巾」の巾が表示されないバグを修正。
  • 表示および動作の微調整。
■ Ver 4.3.1 (2020/02/18 リリース)
  • オプションリストにおいて、画面テール部に「IV前日比切替」スィッチを追加。[行使位置]と[ATMを基準]を切り替え可能にした。
  • 建玉グラフにおいて、当日IV急騰ラインと当日IV減少ラインの決め方を一部修正。
  • 親メニューより「リスク指標計算」を削除。(「リスク指標計算」はオプションリストから開くことができる)
  • 応用戦略メニューにカバードプット、カバードコールを追加。
  • 応用戦略メニューからバックヘッジ、ツリーヘッジを削除。
  • 初期設定より「株価急落時のIV増加」を削除して自動的に決定する方法に変更。
  • 応用戦略初期設定にカバードプット、カバードコールの項目を追加。
  • 表示および動作の微調整。
■ Ver 4.3 (2020/01/31 リリース)
  • IVスマイルカーブに前日ATMを当日ATM位置に合わせた「ATMを基準」のページを追加。
  • IVスマイルカーブ、建玉ページのグラフにおいて、グラフの拡大や左右移動位置を保持するように改良。
  • IVスマイルカーブ、建玉ページのグラフにおいて、作図の移動を元の原点位置に戻すボタンを追加。
  • 建玉グラフにおいて、IV減少ラインを決めるロジックを変更。
  • 建玉グラフにおいて、異限月間スプレッドのIV急騰ラインが一部崩れるバグを修正。
  • 表示の微調整。