option戦略の概要
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(iPhone用アプリ、App Storeのアプリ名: option戦略
「オプション戦略」は、日経225オプションのトレード戦略を練るときに役に立つシステムです。 IVスマイルカーブでIVの状態を確認し、ポジションに応じたリスク指標や、損益曲線、デルタ曲線、ガンマ曲線、セータ曲線、ベガ曲線を作図することで、損益をシュミレーションすることができます。

概要
    本アプリの基本的な使い方は次です。

  1. IVスマイルカーブオプションリストによって、先物・オプション状況を判断をします。
  2. 基本戦略応用戦略およびMy戦略によって、トレードしたいポジションの損益やリスク指標の推移を確認し、実際にトレードを開始するタイミングなどを判断します。
  3. 実際のトレードを開始したら、建玉にポジションを登録し、損益やリスク指標の状態>を確認して決済のタイミングなどを判断します。
メニュー
  • トップメニュー
    IVスマイルカーブ、オプション指標、基本戦略、応用戦略、建玉、建玉合計のいずれかを選択します。IV前日比は、行使価格位置の前日比とATMを基準として並行移動した時の前日比の2種類があります。
  • IVスマイルカーブ
    直近の3限月分のIVスマイルカーブを作図と表出力を行います。当日は実線、前日は破線で表します。
  • オプションリスト
    オプション価格とリスク指標、IVと出来高および建玉残の2種類の一覧表を表示します。また、価格もしくはIVの列をタッチするとリスク指標計算ページが表示され、1つのオプションのリスク指標(ギリシャ指標)を、原資産、残存日数、IVの値を変えて計算することができます。
  • 基本戦略・応用戦略・My戦略
    基本戦略ではコンビネーション、バーチカルスプレッド、ホリゾンタルスプレッドなど、応用戦略では基本戦略をヘッジした各種のポジションを予め用意し、各ポジションのリスク指標や損益グラフなどを表示することができます。また、My戦略では自分流のポジションを登録することができます。
  • 建玉
    複数の銘柄を並べてポジションを作成し、それを建玉として保存することができます。建玉ごとにリスク指標や損益グラフなどを表示することができます。銘柄の登録は、オプションを個別に選択して追加する方法と、基本戦略もしくは応用戦略から建玉に登録する方法があります。
  • 建玉合計
    建玉(最大60銘柄)は最大9種類登録できます。全ての建玉を合計した結果のリスク指標や損益グラフを表示することができます。
  • 建玉グラフ
    横軸を原資産変動位置、縦軸を損益(もしくはデルタ、ガンマ、シータ、ベガ)にしてグラフを描きます。また、原資産、残存日数を変更したり、IV増減値を指定して再計算することもできます。

    尚、Weeklyオプション、ナイトセッションは取り扱っていません。また、本アプリはいかなるデータも外部に送信することはありません。

スクリーンショット
    IVスマイルカーブ
    オプションリスト
    リスク指標計算

    建玉入力
    リスク指標
    損益曲線

バージョンアップ

■ Ver 4.5 (2020/05/24 リリース)
  • 基本・応用戦略の入力画面において「行使価格の変更」、「価格の変更」、「限月の変更」および「リセット」機能を追加。
  • 自分流の戦略を登録するためのMy戦略ページを追加。新しい限月になっても同じポジションを復元可能。
  • IVスマイルカーブの「行使位置」と「ATMを基準」の2つの親メニューを一つに統一。
  • ドキュメントの一部変更。
  • 表示および動作の微調整。
■ Ver 4.4.5 (2020/05/02 リリース)
  • 建玉損益グラフにおいて、前日ライン(破線)に確定損益が反映されてないバグを修正。
■ Ver 4.4.4 (2020/04/30 リリース)
  • 建玉入力の「売」チェックボックスに黒い影が表示されるバグを修正。
  • 建玉入力で「確定」にチェックが入っている場合、銘柄を追加すると直後のリスク指標や作図において確定損益が正しく表示されないバグを修正。
  • 表示の微調整。
■ Ver 4.4.3 (2020/04/27 リリース予定)
  • 建玉リスク指標ページにおいて、同じ銘柄が複数入力され「確定」と混在すると、合算表示がおかしくなるバグを修正。
  • IVスマイルカーブにおいて、ATMのオプション価格がゼロの限月のATM IV前日比が変な値になるバグを修正。
  • 表示の微調整。
■ Ver 4.4.2 (2020/04/18 リリース)
  • 1年の営業日数を250日から245日に変更。既に250日に設定している場合は、自動的に245日に変更される。
  • IVスマイルカーブに「予想原資産変動巾」の表示を追加。
  • オプションリストにおいて、「オプション価格x出来高」が最大になる位置を(背景色を黄色で)表示するように機能追加。
  • 建玉の新規銘柄入力で「確定」にチェックマークが入るバグを修正。
  • オプションリストで、前日のオプション価格が存在しない場合に、前日比の値が現在値と同じ値になるバグを修正。
  • 表示の微調整。
■ Ver 4.4.1 (2020/04/06 リリース)
  • IVスマイルカーブのATM IV 前日比は、常に当日と前日のATM IVの差であったが、「行使位置」の場合は当日ATM位置における前日比を表示するように変更。最小IVも同様。
  • 建玉リスク指標において、タイムディケイをカバーするレンジおよびデルタヘッジすべき先物位置のロジックおよび表示を一部修正。
  • 建玉グラフで前日ラインが消えるバグを修正。
  • 建玉入力で存在しなくなった行使価格のオプション価格が -1 に表示されるバグを修正。
  • 建玉入力で「確定」した銘柄の現在値が0になった場合、警告メッセージがでるバグを修正。
  • 表示の微調整。
■ Ver 4.4 (2020/03/27 リリース)
  • iPhoneSEのような狭い画面にも対応するため、ガンマ値は100倍にして表示するように変更。
  • 建玉銘柄を決済した場合の機能を追加。
    1. 建玉入力に「確定」項目を追加。建玉銘柄を決済した場合にチェックマークを入れる。
    2. 建玉リスク指標ページでは評価損益、確定損益、総合損益を表示。
    3. 建玉グラフの損益では総合損益を表示。
  • 建玉リスク指標ページにおいて、タイムディケイを補う先物変動巾、デルタヘッジする場合の先物変>動巾を表示する機能を追加。
  • 応用戦略にデルタヘッジ(ネガティブガンマ)を追加。
  • 各ページのタイトルをタッチすると、一つ前の画面に移動する機能を追加。
  • 表示および動作の微調整。