option戦略の概要
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(iPhone用アプリ、App Storeのアプリ名: option戦略
「オプション戦略」は、日経225オプションのトレード戦略を練るときに役に立つシステムです。 IVスマイルカーブでIVの状態を確認し、ポジションに応じたリスク指標や、損益曲線、デルタ曲線、ガンマ曲線、セータ曲線、ベガ曲線を作図することで、損益をシュミレーションすることができます。

概要
  • トップメニュー
    IVスマイルカーブ、オプション指標、基本戦略、応用戦略、建玉、建玉合計のいずれかを選択します。
  • IVスマイルカーブ
    直近の3限月分のIVスマイルカーブを作図と表出力を行います。当日は実線、前日は破線で表します。
  • オプションリスト
    オプション価格前日比、IV前日比、リスク指標の3種類の一覧表を表示します。
  • リスク指標計算
    1つのオプションのリスク指標(ギリシャ指標)を、原資産、残存日数、IVの値を変えて計算することができます。
  • 基本戦略・応用戦略
    基本戦略ではコンビネーション、バーチカルスプレッド、ホリゾンタルスプレッドなど、応用戦略では基本戦略をヘッジした各種のポジションを予め用意し、各ポジションのリスク指標や損益グラフなどを表示することができます。
  • 建玉
    複数の銘柄を並べてポジションを作成し、それを建玉として保存することができます。建玉ごとにリスク指標や損益グラフなどを表示することができます。銘柄の登録は、オプションを個別に選択して追加する方法と、基本戦略もしくは応用戦略から建玉に登録する方法があります。
  • 建玉合計
    建玉(最大60銘柄)は最大9種類登録できます。全ての建玉を合計した結果のリスク指標や損益グラフを表示することができます。
  • 建玉グラフ
    横軸を原資産変動位置、縦軸を損益(もしくはデルタ、ガンマ、シータ、ベガ)にしてグラフを描きます。また、原資産、残存日数を変更したり、IV増減値を指定して再計算することもできます。

    尚、Weeklyオプション、ナイトセッションは取り扱っていません。また、本アプリはいかなるデータも外部に送信することはありません。

スクリーンショット
    IVスマイルカーブ
    オプションリスト
    リスク指標計算

    建玉入力
    リスク指標
    損益曲線

バージョンアップ

■ Ver 4.2 (2019/12/5 リリース)
  • 初期設定で「1年の日数(250日 or 365日)」を選択できる機能を追加。
  • 初期設定で「金利の取得方法(受信or 入力)」を選択できる機能を追加。
  • 初期設定で「金利入力項目の表示・非表示」を選択できる機能を追加。
  • 初期設定で「基本戦略名称の表記(日本語 or 英語)」を選択できる機能を追加。
  • ATMから250円超のITMオプションの価格を、1000円以下が5円刻み、1000円以上を10円刻みに変更。
  • 基本戦略のレシオスプレッドにおいて、受け取りプレミアムになるように売買枚数を調整。
  • 建玉合計において、建玉9が合計に含まれないバグを修正。
  • 表示および動作の微調整。
■ Ver 4.1.4 (2019/11/26 リリース)
  • 表示条件の設定に「銘柄の行使価格表示桁数」を設定できる機能を追加。
  • アプリ再起動時に、設定メニューを開かなければユーザが設定した初期値が反映されないバグを修正。
  • 表示および動作の微調整。
■ Ver 4.1.3 (2019/11/24 リリース)
  • 建玉グラフにおいて、前日ライン(赤い波線)が若干ずれるバグを修正。
  • 表示条件の設定に、「建玉数量の初期表示の値」を設定する機能を追加。(ゼロ値を設定すると建玉入力において数量は空白となる)
  • 基本戦略メニューにコンドルを追加。
  • 応用戦略メニューにバックスプレッド2種類を追加し、メニューの表示順を変更。
  • 表示および動作の微調整。
■ Ver 4.1.2 (2019/11/13 リリース)
  • 建玉リスク指標ページにおいて、シータの効果を相殺する原資産変動巾を表示する機能を追加。"
  • 建玉入力において、数量にゼロを入力しても対応できるように変更。(これにより銘柄を一時的に削除状態にできる)
  • リスク指標の小数点以下の表示桁数を1桁増やし、δ、θ、V は3桁、Γ は5桁に変更。
  • オプション銘柄名の行使価格を上位3桁表示に変更。(例: 12P235)
  • 先物ミニの銘柄名は'限月M先物'、先物ラージは'限月L先物'に変更。(例: 12M先物)
  • 建玉グラフにおいて、原資産減少時もIV減少ラインを描くように変更、また原資産上昇>時のIV増加・減少ラインを描くロジックを若干変更。
  • 表示の微調整。
■ Ver 4.1.1 (2019/10/31)
  • 建玉名称の設定において、従来より長い文字列を入力できるように変更。
  • 設定ページに設定メニューを追加。
  • 建玉の作図においてグラフ上部のタイトルをボタンにし、ボタンをタッチすればグラフが切り替わるように変更。
  • 表示の微調整。
■ Ver 4.1 (2019/10/19)
  • 親メニューに「応用戦略」(Horizontal Hedge, Vertical Hedge, Delta Hedge)を追加。
  • 親メニューに「リスク指標計算」を追加。
  • 建玉入力の銘柄選択に「価格前日比」のリストを追加。
  • データエラーなどの警告メッセージ・ダイアログ形式を変更。
  • オプションリストにおいて、SQ日の価格前日比の表示ミスを修正。価格前日比の表示並びをIV(%), 価格, 価格前日比に変更。
  • データ受信不可のとき受信済みデータを使って表示するが、前日データに関する表示ができなくなるバグを修正。
  • 基本戦略を建玉に登録できないバグを修正。
  • 表示方法の微調整。
■ Ver 4.0 (2019/10/8)
  • オプションリストに「価格前日比」を追加。
  • 「キャンセル, OK」を要求する処理が正常に処理できないバグを修正。(Ver3.9以降の建玉の入力、建玉コピー、設定メニューにおいて発生したバグ)。
  • オプションデータをダウンロードできない場合に登録済みデータを使用して表示するが、その処理において一部正常に表示できないバグを修正。
  • 建玉が入力されていない場合に、建玉のグラフを選択すると、直前に描画した図が表示されてしまうバグを修正。
  • スマイルカーブにおける「最小IVの前日比」は、当日の権利行使位置の差ではなく、前日の最小IVとの差に修正。
  • 基本戦略の設定画面において、「当限月を採用するための必要残日数」の項目を削除。無条件に、必要残日数を1日とする。